Сheat trading software (Clever bots vs. Speculators)

Интересная ситуация сложилась с Уралкалием.

Интересная ситуация с ОАО Уралкалий

Эдак неделю назад, после того, как руководство компании объявило о разрыве коммерческих отношений с белорусскими партнерами Беларуськалий и “Белорусская калийная компания“, акции компании просели на ~25% процентов. Чем не преминул воспользовать один мой знакомый для осуществления удачной покупки, так как серьезных альтернатив компании на рынке (СНГ) калийных удобрений нет. Но я не о стратегии торговли, а о ее механике. А она представляет собой следующее.

В настоящее время спред в ценах спроса и предложения на сентябрьские поставочные фьючерсы (UKU3) составляет порядка 150 руб. Торговля по данному деривативу идет крайне неактивно (вероятно потому, что акции не отскочили к настоящему моменту даже половины падения и все ждут своей прибыли). При этом, моим знакомым опытным путем было установлено, что висят на торгах этим фьючерсом, в основном, боты. И здесь начинается главное, а именно: возможность поспекулировать на логике их работы. Рассмотрим ситуацию:

Имеется:
цена спроса на фьючерс – 15 750
цена предложения на фьючерс – 15 910

Если выставить заявку на продажу контракта по цене, например, 15 890 один из ботов автоматически устанавливает заявку на 2 минимальных шага цены (в данном случае 2 руб.) ниже той, которая была установлена. Такое снижение повторяется ботом от 7 до 10 раз, а затем бот решает, что ему достаточно и выходит из игры. Но самое интересное начинается далее: цена спроса при этом также уменьшается – предположим, на 15 руб. меньше и составляет 15 740 руб. А вот теперь, если установить заявку (после того, как бот решил. что с него хватит и прекратил аукцион :)) хотя бы на рубль меньше цены, которую бот определил как свой лимит, и сразу ее снять, то цена спроса (вслед за снятой заявкой на продажу и отскочившей ценой предложения (не до последней цены, как следовало бы ожидать, а выше!)) как растянутая резинка отстреливает в обратном направлении не на 10 руб. (возвращаясь к 15 750), а на целых 30-40 единиц. Таким образом, снижая цену и заставляя бота выйти из игры, можно спекулировать ценой предложения и спроса (конечно, в пределах определенного интервала, которого, тем не менее, вполне достаточно для того, чтобы с этого что-то получить). Та же логика работает и в отношении повышения цены спроса. Так что, как показывает практика, лодку раскачивать таки надо :)
Вот таким вот образом сегодня можно было диктовать свои условия участникам торгов фьючерсами Уралкалия и зарабатывать на этой спекуляции.

Причины: крайне неактивная торговля и низкие объемы торгов позволяют определять стратегию поведения ботов, а, главное, пользоваться её изъянами.
Выводы:

  1. не пользуйтесь своими ботами в своих целях, пользуйтесь чужими ботами для своих целей ;-) Конечно, серьезные деньги так не делаются, но получить дополнительную надбавку при продаже/покупке вполне реально. А, как известно, деньги деньгами зарабатываются;
  2. сегодняшний рост контракта на рынке составил 3,71% (в лидерах роста сегодняшнего дня). Учитывая предыдущий рост, ценная бумага не отыграла даже половины падения, а ближайший уровень сопротивления ожидается ~ 18 450 руб. (при текущей цене 16 367) мой знакомый рекомендует покупать сразу после ближайшего локального отскока.

Котировки Уралкалия здесь.

P.S. Кстати, ещё один знакомый в ближайшее время найдет информацию по локальному переполнению буфера в самой популярной отечественной торговой системе QUIK, а я добавлю ее сюда.

Tagged , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: